Optimiseur de Risque

Kelly Criterion, position sizing optimal, analyse de drawdown et gestion de portfolio

⚙️ Paramètres

Capital du compte

Winrate (60%)

30% 90%

Risk:Reward (1:2)

1:0.5 1:5

Risque actuel (2%)

0.1% 10%

Trades par mois

Kelly Criterion

Fraction Kelly (25%)

Recommandé: 25% (conservative)

Portfolio

Nombre de stratégies

🛡️ Score de sécurité

Score

Excellent

Évaluation basée sur edge, risk management, winrate et R:R

26,7%

Edge mathématique

33,3%

Winrate breakeven

64,0%

ROI mensuel espéré

-10,0%

DD max (99%)

Recommandations de position sizing

Risque fixe

2,0%

200,00 $US

Risque constant par trade

Kelly Criterion

25,0%

2 500,00 $US

Optimal mathématiquement

⚠️ Kelly suggère un risque élevé. Considérez une fraction plus conservative.

Optimal F

15,0%

1 500,00 $US

Plus conservateur que Kelly

Ultra-conservateur

1,0%

100,00 $US

Maximum 1% de risque

📊 Analyse Kelly Criterion

Edge mathématique: 80,00%

Kelly optimal: 40,0%

Kelly conseillé: 25,0%

Analyse de Drawdown

🎯 Projections de perte

5 pertes consécutives

1 000,00 $US

10,0%

10 pertes consécutives

2 000,00 $US

20,0%

15 pertes consécutives

3 000,00 $US

30,0%

Drawdown maximum (99% confiance):
-5 pertes → -1 000,00 $US (-10,0%)

📊 Probabilités de streaks

5 pertes d'affilée

1,024%

10 pertes d'affilée

0,010%

15 pertes d'affilée

0,000%

20 pertes d'affilée

0,000%

Recovery factor: Il faut un gain de -9,1% pour récupérer d'un DD de -10,0%

Simulation Monte Carlo

Simulations

Période (mois)

🎲 Simulez votre stratégie sur 1,000 scénarios

Analysez la distribution des retours et les risques de drawdown

💡 Recommandations personnalisées

Kelly Criterion élevé

Kelly suggère 25,0% mais utilisez maximum 25% du Kelly optimal pour réduire la volatilité.

Stratégie prometteuse

Votre stratégie a un bon profil risque/reward. Maintenez la discipline et suivez vos règles de money management.